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研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制和最优指标.利用此方法讨论股价服从跳跃扩散过程时的均值-方差投资组合选择问题,得到最优证券投资组合.
股价不连续时随机LQ控制在最优投资组合中的应用
【摘 要】
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研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制和最优指标.利用此方法讨论股价服从跳跃扩散
【机 构】
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福州大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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福州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年2期
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