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现代信用风险计量模型是银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,通过从模型的假设、分布特征、函数形式和组合损失的计量方面比较四个有代表性的现代信用风险计量模型,论证各模型的应用局限性和在我国应用的可行性,从而得出结论:现阶段相比于其他模型,CreditRisk+更具有可用性。
现代信用风险计量模型比较研究
【摘 要】
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现代信用风险计量模型是银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,通过从模型的假设、分布特征、函数形式和组合损失的计量方面比较四个有代表性的现代信用风险计量模型,论
【机 构】
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广东商学院金融学院
【出 处】
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广东商学院学报
【发表日期】
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2006年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70371035)
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