【摘 要】
：
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操
【机 构】
：
南京航空航天大学经济与管理学院,南京大学商学院
论文部分内容阅读
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。
其他文献
<正>贵州省福泉市立足实际、借势借力,围绕重点中心工作不断推进事业机构优化设置。一是事业单位管理体制进一步改善。通过事业单位分类工作扎实推进、权责清单建设、深化行
随着经济的发展和科技的进步,审美要求、观念的更新和技术的进步给牛仔裤的纸样提出更新更高的要求。传统牛仔裤的纸样技术已经远远不能满足市场需求,本文介绍牛仔裤的来源与
<正>2005年6月29日,由国家发展和改革委员会能源局以及国家统计局工业交通统计司与英国BP公司,在北京嘉里中心举行仪式,联合发布《BP世界能源统计2005》和《中国能源统计年鉴
考试是检验教学目标达到程度的重要环节，是学校督导教学和改进教学工作的重要手段，也是衡量学校教育质量和办学水平的重要评价内容。五年制师范院校由于生源质量下滑，以往的考试
在高职临床检验基础教学中引入PBL教学法,从教学的必要性、教学大纲、教材、师资、教学安排、硬件建设、评价体系等多个环节进行探索,努力构建科学、高效的教学模式,以提高教
所谓“说课”，就是授课教师在独立备课的基础上，面对领导、同行或教学研究人员系统地讲述自己的教学设想及理论依据。以达到相互交流、共同提高的一种教研形式。笔者现就执教的
20世纪中国蒙古《格斯尔》研究开始于 2 0世纪 5 0年代后期和 60年代前期。 80年代以来 ,随着我国《格萨 (斯 )尔》学研究的广泛开展和蒙古学研究的不断深入 ,蒙古《格斯尔》
中国福利彩票发行以来,筹集公益金过千亿,已成为我国发展社会福利事业的重要支柱。虽然目前福利彩票的总销量一直保持稳定增长,但当前福利彩票的公益金筹集和使用机制却处于
目的了解中职护生流失的自身影响因素，为降低其流失率提供理论依据。方法在中职新生中随机抽取720人，通过自制表格进行调查。结果对专业的了解程度、对就业前景的信心、职业声
有实证性研究发现，英语听说能力强和弱的学生，其音乐智能有着显著差异。音乐智能发展和语言技能发展之间存在着某种联系。无论年龄大小，有过更多音乐接触的学生，在英语学习中有更