POT模型相关论文
随着商业银行改革不断深化，操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行操作风险准确度量的基础保证，选取1994—2020年间我国四大国有商......
在深挖方膨胀土渠坡的长期服役过程中，借助位移监控指标实时辨识渠坡服役性态是确保渠坡安全运行的重要手段，因此拟定合理的监控指标......
在已有的极值模型的基础上,利用超阈值（peaks over threshold,POT）提出基于相对值法的POT-CVaRBootstrap模型,并对中国电网停电损失......
我国是一个地震灾害频发的国家,目前我国在地震损失发生后采取的损失补偿主要是依靠政府财政支持和社会捐赠,缺少市场力量的参与,......
背景与目的:21世纪以来,随着全球经济的持续发展以及人们对健康要求的不断提高,环境污染问题日渐凸显,环境污染与人群健康的关系受......
巨灾具有高损失的特征,会对人民群众生命和财产安全造成重大破坏。我国的国土面积辽阔、人口多,是世界上遭受巨大灾害破坏最为严重......
具有“重尾”特性的数据广泛存在于我们的生活中,如金融、保险领域的数据,往往呈现尖峰厚尾的特征.但就这类数据而言,普通的单一模......
2019年底暴发的新冠肺炎疫情影响范围广、危害巨大,呈现出显著的“巨灾”特征.以政府为主的传统巨灾救助模式,给各级财政带来巨大......
随着全国运输网络的快速发展,桩基础已经成为一种成熟的施工基础形式,具有一定的年代价值。当代的桩基技术是现代技术和传统桩基相......
当今,精确模拟资产价格行为仍然是金融研究中的一个重要问题。当非正常事件或者冲击频繁出现时,资产价格会有大幅度、不连续的波动......
十九大明确提出防范化解重大风险是我国建成全面小康社会的重要任务。随着沪港通、深港通近几年的稳定运行,中国内地股市和香港股......
在大数据产业背景下,数据交易已成为大势所趋,这一商业模式的核心就是数据资产的定价问题。“数据即资产”已是一个逐步被大众所接......
风荷载作用下结构的安全性一直是工程界高度重视的课题，在计算结构强度和局部稳定性时，需要用到风压极值。由于规范只给出体型系数的......
学位
随着证券市场在国民经济中的地位日渐重要,上证指数系列也将逐步成为观察中国经济运行的"晴雨表".该文尝试对上证指数预测模型加以......
近年来,风险管理正在进行变革,这一变革起源于 VaR--一种新型市场风险的度量尺度.在市场正常波动的情况下,VaR是给定的置信水平和......
本文运用能够较好刻画金融时间序列极值特征的POT模型对上海证券交易所的四大行业指数和深圳证券交易所部分重要细分行业指数的市......
作者简介：邱华（1989），女，汉族，山东济南，上海大学经济学院2013级硕士研究生，研究方向：金融统计与风险管理。 摘要：本文针对金融时间序列数......
本文以极值理论的POT模型为基础,利用山东省1949年~2010年的粮食作物单产数据对山东省的粮食作物巨灾损失进行测算。结果表明:极值......
大坝监测效应量作为一种随机变量,采用以极值理论为基础的POT(Peaks over Threshold)模型研究监测效应量的监控指标是合适的,但现......
随着生态环境的恶化与改变,我国已进入一个巨灾频发的阶段,这不仅带来了巨额经济损失,而且也对经济的可持续发展与社会稳定造成一......
经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对......
传统的基于正态分布假设下的风险价值度量具有明显缺陷，而极值理论可以对金融收益率所具有的“更厚”尾部特征进行刻画，从而能够更准......
针对在险价值模型正态假设的不合理性,利用基于广义帕累托分布的POT模型对我国股票市场尾部风险进行了度量,并且通过对样本数据按......
在碾压混凝土坝(RCCD)长期服役过程中,变形是能够直观反映大坝工作性态的主要性能参数之一。为了有效监控大坝运行状态,有必要对坝......
针对目前铁路系统事故发生频率低、损失高、数据不足且具有厚尾分布的特点,采用极值理论中的POT模型,对超过某一阈值的数据进行建......
当前我国高速公路车辆超载超限运营现象尤为严重，研究在计重收费模式下运营车辆荷载的极值以及其发展变化趋势成为十分迫切的问题。......
摘要：为了研究桥梁结构在服役期间要承受的最大车辆荷载的预测方法，根据广东某高速公路3万多组货车的动态称重数据，采用对数正态分布......
水闸监测数据是反映水闸运行性态的时间序列，采用统计学领域的极值理论研究水闸预警值是合适的。将POT模型引入到水闸安全预警之中，......
通过运用改进的历史模拟法（IHS）选取极值理论中POT模型阈值的方法，以西部黄金股票为例，分析其数据统计特征，计算出风险价值和最大期望损......
在风险度量的研究中人们逐渐发现，风险度量值的大小往往只与极端事件的出现有关。因此，极值理论这种只研究极端统计量的方法在风险度......
随着中国经济的快速发展,许多旧桥被鉴定为危桥或者出现严重超载现象导致桥梁被压垮。公路超载大多数是因为运营车辆荷载发展变异......
文章从投资者实际投资时所面临的价格冲击入手,提出了流动性风险的概念,并定义了LOF(Listed Open-end Fund)流动性风险指标L,并利......
风险价值（VaR）是市场风险的重要度量工具。以具有厚尾的中兴通讯股票收益率数据为例，分别运用极值理论中的分块样本极大值模型（BMM）和超......
通过极值理论和Copula族函数对2011～2016年伦敦黄金现货价格和我国创业板股票指数历史收益率的相依结构进行研究.结果显示,我国创业......
大坝服役过程中,对其预警指标进行实时估计具有重要意义。基于极值理论,针对大坝位移历史监测序列,拟定合理的阈值,利用广义帕累托......
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论......
本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合，运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列，利用Copula函数描述期货合约收益率序......
对操作风险所要求的经济资本的度量以及配置能极大提高金融机构的风险控制能力。采用PCIT模型对操作风险度量时，阈值的选取是关键所......
绝大多数风险价值的计算方法都将正态分布作为最基本的假设前提,然而大量的实证研究表明,金融回报序列往往呈现出明显的尖峰厚尾特......
运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布（GPD）与Poisson分布相结合,引入新的参数,......
在传统单纯采用极值理论描述股票收益尾部特征的基础上，把ES模型和极值理论有机结合起来。ES定义为在一定的置信水平P下，桌一资产或......
近年来，Copula理论被广泛地应用到金融领域，Copula可解释为“相依函数”或“连接函数”。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方......
福建省是我国台风灾害比较严重的地区之一,随着社会经济的飞速发展,台风灾害给人们带来的损失和潜在风险显著提升。由于受极值数据......
通过对中国大陆、中国香港、美国股市日收益率的分析,运用POT模型对三个股市的市场风险进行测度,得出以下结论:(1)三个股市在日收......
极值理论可以更精确地处理金融数据的厚尾特性。选取香港上市的汇丰控股数据,运用POT方法做实证分析,对时间序列取门限值（Threshold......
VaR模型作为银行界度量市场风险的标准模型，经过多年的研究和实践人们逐渐发现vaR模型存在风险度量不充分，投资组合风险度量值偏小等......
