【摘 要】
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金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,构建广义自回归得分(GAS)—混合Copula模型度
【机 构】
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西南科技大学经济管理学院,中国科学技术大学管理学院
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金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,构建广义自回归得分(GAS)—混合Copula模型度量其边际期望损失(MES),分析行业系统性风险贡献。研究表明:除金融业个股,其他行业个股与市场的下尾相依性大于上尾;个股系统性风险贡献取决于其所属行业,同行业个股系统性风险贡献度相近;银行业系统性风险贡献最小,券商和房地产行业风险贡献最大;市场下跌期,金融业个股MES值波动小于其他行业。
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