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假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下，推导出两值期权的定价公式。利用有限差分格式，给出具体的数值算法，并将其应用于实例中，通过对此算例做的一系列数值实验，验证了算法的有效性。
CEV模型下两值期权的数值解
【摘 要】
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假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下，推导出两值期权的定价公式。利用有限差分格式，给出具体的数值算法，并将其应用于实例中，通过对此算例做的一系列数值实验，验证了算法的有
【机 构】
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合肥工业大学理学院
【出 处】
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南方经济
【发表日期】
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2006年2期
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