基于DEA方法的投资组合模型及绩效评价研究

来源 :高师理科学刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cjc013

【摘要】

：

前沿面法是研究投资组合效率重要的手段.然而,由于实际金融市场复杂的交易环境,真实投资组合的有效前沿面的解析式往往很难求解.为了解决这个难题,研究了基于DEA方法的投资组

【作者】

：

方雯邓雪

【机构】

：

华南理工大学数学学院

【出处】

：

高师理科学刊

【发表日期】

：

2019年7期

【关键词】

：

DEA 投资组合绩效评价有效前沿交叉效率

【基金项目】

：

2016年广东省自然科学基金项目(2016A030313545);2018年中央高校基本科研业务费项目(x2lxC2180170);2018年教育部人文社科规划基金项目(x2lxY9180090);2018年广东省软科学研究项目(2018A070712002)

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前沿面法是研究投资组合效率重要的手段.然而,由于实际金融市场复杂的交易环境,真实投资组合的有效前沿面的解析式往往很难求解.为了解决这个难题,研究了基于DEA方法的投资组合的绩效评价问题以及模型的构建.针对投资组合的绩效问题,构建了3种不同导向的BCC-DEA模型估计投资组合的效率.将DEA交叉效率方法应用到投资组合领域,构建了DEAM-V交叉效率投资组合模型以及Markowitz-DEAM-V交叉效率投资组合模型.这些模型可以为投资者提供更为科学的投资方案和参考依据.

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