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该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.
具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题
【摘 要】
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该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.
【机 构】
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曲阜师范大学统计学院
【出 处】
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数学物理学报:A辑
【发表日期】
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2019年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11701319),阜阳市政府-阜阳师范学院横向合作项目(XDHXTD201709).
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