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主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望，利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限，得出了关于破产时间期望的微分方程．并且在两状态模型中得到了破产时间期望的确切解．
马氏风险模型破产时间的数学期望
【摘 要】
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主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望，利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限，得出了关于破产时间期望的微分方程．并且在两状态模型中得
【机 构】
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中南大学数学与统计学院,湖南文理学院数学与计算科学学院
【出 处】
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湘潭大学自然科学学报
【发表日期】
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2012年2期
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