【摘 要】
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期权是随着金融的出现和发展而应运而生的产品,主要伴随着期货交易而诞生,在资本市场上,期权在风险控制方面存在明显的作用.而期权的发展是一直以期权的定价为核心,从投资者
【机 构】
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安徽大学 安徽 合肥 230601
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期权是随着金融的出现和发展而应运而生的产品,主要伴随着期货交易而诞生,在资本市场上,期权在风险控制方面存在明显的作用.而期权的发展是一直以期权的定价为核心,从投资者的角度来说,合理的价格是他们实现套利和套期保值的交易基础.文章利用GARCH模型对上证50ETF期权进行了实证分析,结果发现发现标的作为时间序列具有异方差性,并通过比较分析用GARCH(1,2)模型来消除ARCH效应.
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