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介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法,并引入了股票市场的风险价值VaR实例计算,据此定量测量股票市场风险,为企业经营者的风险管理及一般投资者的投资风险分析提供依据.
基于GARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究
【摘 要】
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介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法,并引入了股票市场的风险价值VaR实例计算,据此定量测量股票市场风险,为企业经营者的风险管理及一般投资者的投资风险分析提供依据.
【机 构】
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河北工业大学管理学院
【出 处】
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河北工业大学学报
【发表日期】
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2008年04期
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