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针对利用生灭过程构造股价波动过程没有考虑股价变动中随机跳跃的弊端,在股价波动过程中引入了股票价格的随机跳跃。进而在风险中立条件下推导出欧式买入期权价格公式,并与不加入随机跳跃的欧式买入期权价格公式进行比较。
含跳跃股价波动过程的期权定价
【摘 要】
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针对利用生灭过程构造股价波动过程没有考虑股价变动中随机跳跃的弊端,在股价波动过程中引入了股票价格的随机跳跃。进而在风险中立条件下推导出欧式买入期权价格公式,并与不
【机 构】
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北京交通大学理学院金融数学与金融工程研究所
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2008年15期
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