期权价格相关论文
期权是国际衍生品市场成熟的基础性风险管理工具,与期货、远期、互换等共同构成金融市场完整的风险管理工具体系。在国内已有白糖......
2016年底,中国证监会正式批准农产品期权上市,这是我国期货市场发展的里程碑。农产品期权是一种基础衍生工具,既能锁定损失,又能保......
通过对2015年6月到期的上证50ETF认购与认沽期权在4月至6月间的高频交易数据进行研究,本文发现BS模型能够较好地估计期权价格,且在......
在市场含有Knight不确定因素的环境下,影响期权价格的因素不仅仅具有随机性的特点,而且还存在着模糊的性质。因而我们假设股票价格......
考虑一个金融市场模型，其中标的股票由一个Léw过程和常数利率驱动。那么，永久看涨期权价格的闭形式解由此Lévy过程的整体上确界表......
自从1973年5月，Black& Schloes两人合作在《政治经济学杂志》（Journal of Political Economy）上发表了论文《期权和公司负债的定价》（T......
该文共分四章:第一章,期权定价理论的发展与演变.主要研究了期权定价理论的发展与演变过程.第二章,期权定价理论在公司理财中的应......
Black-Scholes方程是金融数学中期权定价理论的重要模型,研究其数值解法有重要的现实意义.本文给出求解B-S方程的一些数值新方法,......
在过去的近三十年里，数理金融与金融工程学使科学研究领域获得了极快的扩张。数理方法在帮助专业人员管理金融风险方面取得的成功是......
波动率一般指资产收益率的标准差或方差。波动率在风险管理、资产定价等领域扮演着重要的角色，因而对波动率预测的研究吸引了学术界......
本文在通常的Black-Scholes假设下讨论连续观察的巴黎期权的定价问题,并给出其数值结果,基于分数步算法和两点中心隐式差分格式,采......
一、什么是期权交易期权是买卖一种标的之合约(合同)。期权合约规定在约定期限内按约定价格买或卖约定标的的权力。标的可以是股票......
雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓......
本文提出了一种基于非参数平滑技术的隐含波动率曲面构建方法,提高了模型对上证50ETF期权市场特征的适应性,获得了更稳健和准确的......
【摘 要】煤炭燃烧热值交易的提出，丰富了煤炭的交易品种；使煤炭交易更加科学化；从理论上将金融期权的理念扩展到实物期权并应用于煤......
本文首先给出了Black-scholes公式的一个简单的证明；其次，利用Black-Scholcs公式计算出宝钢期权的理论价格，分析了理论价格实际市场的......
应用随机过程理论构造股票价格过程，并运用统计物理模型的一维接触过程理论，引入不连续跳跃过程。在风险中立条件下推导出欧式买入期......
通过分析供应链嵌入式期权机制,针对供应商与分销商,分别探讨了在单供应商、多分销商的供应链模型下的嵌入式期权机制;同时,分析了......
提出了无投机假设思想并用数理公式加以表述，运用这个假没思想可以巧妙地避开构建复杂的套利组合来完成对上述公式的证明。同时，无投......
期权定价理论集中反映了现代财务理论的最新研究成果,为企业财务决策提供了全新的分析思路和分析方法,在实践中具有重要的应用价值......
讨论期权价格的构成和决定因素，然后对二叉树模型和Black-scholes模型进行论述和比较分析，既可得出两个模型在实质上是一致的结论。......
本文主要研究了Black—Schoies期权定价公式在我国权证市场的应用。通过定价公式算出期权定价结果，对模型在实际期权市场做出检验。......
期刊
将估计的参数代入Black-Scholes模型和Merton跳-扩散模型,计算铜期权的认购期权合约在到期日之前的理论价格.对比2个模型的铜期权......
利用支持向量回归机（SVR）,通过求解线性算子方程,提出了一种全新的非参数类恢复隐含风险中性概率密度函数的方法.首先,介绍了支持向......
中国黄金市场已经正式启动,我们有必要对国际黄金市场的实际操作先有一个大体的了解,以为中国黄金市场尽快与国际市场接轨做好充分......
从古至今,天气、气候的变化就影响着人们的日常生活与农业生产活动,而到现代,天气变化对整个社会的影响更为显著,人们越来越认识到......
采用基于主成分分析的神经网络算法对华夏上证50ETF期权价格进行预测，并使用期权数据验证该方法的有效性。比较传统Black-Scholes期......
针对利用生灭过程构造股价波动过程没有考虑股价变动中随机跳跃的弊端,在股价波动过程中引入了股票价格的随机跳跃。进而在风险中......
本文指出了一种特殊的期权-永久美式期权，根据风险中性定价理论和鞅的性质，给出了一种定价方法。......
研究含期权因素下的经济模型，通过对模型的改进，利用偏微分方程对模型进行求解，得到改进后的Block—Scholes模型定价公式。......
长期以来，中国商品房多以期房销售为主，这种销售方式不利于商品房的流通，也难以满足购房者的意愿。针对房地产的特性和期房销售方式的......
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给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有：（1）在波动率为常数时,期权价格对的弹性,......
本文用标准的能量方法得出了方程：在[0，T]×[0，+∞)上的局部估计，并由此给出期权价值的一个范围：其中，在每个Ω_i={S|(i-1)△S≤S≤i△S}......
著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致......
风险中性密度又称为状态价格密度(SPD)是一种金融风险度量,是衍生证券定价的充分统计量,它集中了所有与定价有关的偏好及商业条件......
为了提出一种科学合理的大型高风险军用软件项目的计价方法,引入研发实物期权定价模型,并新增加研发项目的期权价格与初始价值之间......
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随着经济发展多元化和全球化速度的加快,对于各个经济体而言,保持稳定金融运行环境的要求越来越高,在市场化经济国家的金融体系当......
Cox-ROss-Rubinstein的二项式期权定价公式中期权的价格与股票价格的上涨或者下降的概率无关,本文从证券的风险和收益的关系出发,......
期权价格及其定价模式分析于小丽（上海财经大学）谈到期权，涉及到两种价格：一种是履约价格，又称敲定价格，是期权契约中规定交易双方未来行......
<正> 期权价格又称权利金,是期权买方为了取得某项期权所赋予的权利,而支付给期权卖方的一笔期权费用.因此,就买方而言,希望支付的......
