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随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用

来源 :河南师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：electron999

【摘 要】

：

1960年,Girsanov在Ito积分情况下，讨论了Brownian运动在等价测渡变换下的不变性,得到了著名的Girsanov定理.Van Schuppen和E.Wong［1］在1974年将这一结果从Brownian运动推到一般

【作 者】

：

闫海峰  陈春生 

【机 构】

：

西安电子科技大学理学院应用数学系,河南师范大学数学与信息科学学院

【出 处】

：

河南师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2003年1期

【关键词】

：

等价鞅测度 期权定价 局部鞅 Girsanov 有限变差过程 可料过程 随机积分 

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1960年,Girsanov在Ito积分情况下，讨论了Brownian运动在等价测渡变换下的不变性,得到了著名的Girsanov定理.Van Schuppen和E.Wong［1］在1974年将这一结果从Brownian运动推到一般的连续局部鞅、一般局部鞅、半鞅以及随机测度的Girsanov定理. Girsanov定理告诉我们，随机过程在一定条件下经过适当的等价概率测度变换后为鞅或局部鞅，这一结论在金融数学的资产定价理论中有十分重要的应用.衍生证券定价是金融数学的核心问题之一.自从Arrow & R

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