基于VAR和GARCH模型的新能源股价研究

来源 :中国经贸导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：myxyj2007

【摘要】

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以2015年1月5日至2019年4月30日的日度数据为样本,构建VAR模型,研究大盘指数、利率、汇率等对新能源上市公司股价影响.研究发现:煤炭价格、石油价格以及股市大盘指数的变动对

【作者】

：

许伟周园媛

【机构】

：

中国地质大学(武汉)经济管理学院

【出处】

：

中国经贸导刊

【发表日期】

：

2021年2期

【关键词】

：

VAR模型 GARCH模型传统能源新能源股价

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以2015年1月5日至2019年4月30日的日度数据为样本,构建VAR模型,研究大盘指数、利率、汇率等对新能源上市公司股价影响.研究发现:煤炭价格、石油价格以及股市大盘指数的变动对新能源公司股价的影响不显著;利率和汇率通过影响新能源企业的投融资成本以及产品出口来影响其股价变动.通过构建GARCH模型,发现新能源股票的系统风险处于1.148-1.152之间,且利空消息引起的收益率波动可能比同等大小的利好消息引起的波动更大.

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