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目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来检验模型设定的优劣。
基于金融高频数据的ACD模型非参数设定检验
【摘 要】
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目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来
【机 构】
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上海财经大学应用统计研究中心主任,上海交通大学博士后,上海立信会计学院讲师
【出 处】
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统计研究
【发表日期】
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2007年04期
【基金项目】
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教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-04-0429)资助;上海财经大学应用统计研究中心的资助。
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