【摘 要】
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本文以沪深300指数为标的指数，采用五种不同的样本协方差矩阵，考虑带有跟踪误差约束下指数化投资组合的优化问题。通过比较跟踪误差波动（TEV）模型与常数波动跟踪误差波动（C-TEV）模
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本文以沪深300指数为标的指数，采用五种不同的样本协方差矩阵，考虑带有跟踪误差约束下指数化投资组合的优化问题。通过比较跟踪误差波动（TEV）模型与常数波动跟踪误差波动（C-TEV）模型在不同协方差矩阵下投资组合的绩效，结果表明，在超额收益与总风险控制的平衡方面，C-TEV模型优于TEV模型；设定的跟踪误差约束值越小，对TEV优化问题的约束就越有效，相应C-TEV优化问题的风险约束成本就越小；单指数模型矩阵和两参数矩阵方法能有效的度量市场风险，而数量矩阵方法的计算结果与标的指数存在较大偏差。
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