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研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题。得到关于这一控制问题的非线性Ｎｉｓｉｏ半群，和联系这一半群的带Ｎｅｕｍａｎｎ边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程。讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等问题。证明该控制问题中的价值函数是这一方程的一个粘性解。
关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题
【摘 要】
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研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题。得到关于这一控制问题的非线性Ｎｉｓｉｏ半群，和联系这一半群的带Ｎｅｕｍａｎｎ边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程。讨论这
【机 构】
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中山大学数学系
【出 处】
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应用数学和力学
【发表日期】
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2000年9期
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