基于注意力机制的CNN-LSTM模型股价趋势预测

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为了更准确地预测股价趋势,获取更高的超额收益,该文将注意力机制、卷积神经网络(CNN)与长短期记忆神经网络(LSTM)组合,提出了一种基于注意力机制的CNN-LSTM模型。实验选取沪深300指数成分股5分钟k线数据,采取变分编码器(VAE)进行特征工程,通过对比引入注意力机制前后的CNNLSTM、CNN与LSTM模型构建投资组合的超额收益等指标,说明该文所提出模型的有效性。结果显示,基于注意力机制的CNN-LSTM模型预测性能较优。
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