【摘 要】
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基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转C工具Matlab Coder为基础,将基于最小二乘蒙
【机 构】
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伯明翰大学 数学学院,伯明翰 埃德巴斯顿 B152TT 英国湖北民族大学 经济与管理学院,湖北 恩施445000;
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基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转C工具Matlab Coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的C代码直接移植到Visual C++开发环境中的设计方案.在此基础上,通过实例介绍了转C流程、方法以及限制等重要问题,并验证了方案的可行性.研究结果表明:采用该方案不仅能有效提高软件编程效率,减轻编程工作量,而且可加快算法从研究到实际应用的进程.
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