【摘 要】
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通过建立股东权益最大化的目标函数,借助优化技术和Matlab分析资本率、银行资产的最优标准偏差、最优违约概率和最优权益价值之间的关系。分析结果表明,高的资本要求会鼓励银
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通过建立股东权益最大化的目标函数,借助优化技术和Matlab分析资本率、银行资产的最优标准偏差、最优违约概率和最优权益价值之间的关系。分析结果表明,高的资本要求会鼓励银行增加资产风险,从而部分抵消由于高的资本率而导致的违约概率的减少。为了使资本监管有效地发挥作用,银行必须在保证银行具有足够资本的同时加强银行资产的风险控制,减少资产波动风险。
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