【摘 要】
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研究上证指数收益率过程。以2004年9月30日至2011年9月30日期间的上证指数收盘价为基础,验证序列的相关性、稳定性及异方差性。建立ARMA-GARCH模型进行实证分析和预测,分别在
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研究上证指数收益率过程。以2004年9月30日至2011年9月30日期间的上证指数收盘价为基础,验证序列的相关性、稳定性及异方差性。建立ARMA-GARCH模型进行实证分析和预测,分别在误差服从正态分布、t分布、GED分布条件下比较拟合和预测效果。得到t分布的ARMA-GARCH模型最优,表明其更适合上证指数收益率的研究。
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