【摘 要】
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投资者在投资决策中,对预期收益率的期望和投资在不同资产的比例要求存在一定的模糊性,建立模糊投资组合模型,对约束不要求严格满足,引入弹性参数(容差),给出容差的计算方法,
【机 构】
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中国人民大学财政金融学院,北京建筑大学经济与管理工程学院,
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投资者在投资决策中,对预期收益率的期望和投资在不同资产的比例要求存在一定的模糊性,建立模糊投资组合模型,对约束不要求严格满足,引入弹性参数(容差),给出容差的计算方法,以及当容差在一定范围内变化,通过灵敏度分析,得到变化后的最优策略.最后通过算例验证该方法的实用性.
Investors in the investment decision-making, expectations of the expected rate of return and investment in the proportion of different assets there is a certain degree of ambiguity, the establishment of fuzzy portfolio model, the constraints do not require strict satisfaction, the introduction of elastic parameters (tolerance), given Tolerance calculation method, and when the tolerance changes within a certain range, through the sensitivity analysis, get the optimal strategy after change.Finally, an example is used to verify the practicability of the method.
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