【摘 要】
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文章以沪深300股指期货为研究对象，对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据，对其日对数收益率序列进行基本的统计分析，验证序列具有ARCH效应.通过泊松拟合优度检验模型的标准化残差假定分布，选取最优的分布建立GARCH类模型.以已实现波动率作为波动率预测的评价标准，采用M-Z回归和损失函数对预测效果进行检验.结果表明，GED分布假设下的GARCH（1,1）模型是预测沪深30
【基金项目】
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安徽高校自然科学研究项目（KJ2021A1242）；
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文章以沪深300股指期货为研究对象，对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据，对其日对数收益率序列进行基本的统计分析，验证序列具有ARCH效应.通过泊松拟合优度检验模型的标准化残差假定分布，选取最优的分布建立GARCH类模型.以已实现波动率作为波动率预测的评价标准，采用M-Z回归和损失函数对预测效果进行检验.结果表明，GED分布假设下的GARCH（1,1）模型是预测沪深300股指期货收益波动率最强的模型.
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