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阐述了VAR理论的数学定义,归纳了VAR的计算方法,包括计算VAR的关键因素及计算公式,指出了VAR的特点,从风险控制、业绩评估、金融监管3个方面分析了VAR的重要应用,最后介绍了VAR方法的局限性及应注意的问题.
VAR模型计算方法及应用
【摘 要】
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阐述了VAR理论的数学定义,归纳了VAR的计算方法,包括计算VAR的关键因素及计算公式,指出了VAR的特点,从风险控制、业绩评估、金融监管3个方面分析了VAR的重要应用,最后介绍了V
【机 构】
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聊城大学数学科学学院,西南大学数学与统计学院
【出 处】
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重庆工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年04期
【基金项目】
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重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
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