【摘 要】
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构建ARMA-EGARCH-t-Copula模型,研究上证B股指数和深证B股指数相关关系。选取上证B股和深证B股指数的日收盘指数序列,采用ARMA-EGARCH-t模型进行拟合边缘分布,并判断其具有杠
【机 构】
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西安工程大学理学院,西安理工大学经济与管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基金(2017JM1007);中国博士后科学基金(179130)
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构建ARMA-EGARCH-t-Copula模型,研究上证B股指数和深证B股指数相关关系。选取上证B股和深证B股指数的日收盘指数序列,采用ARMA-EGARCH-t模型进行拟合边缘分布,并判断其具有杠杆效应。利用静态Copula和时变Copula模型构建两序列间的相关性,比较发现,利用动态SJC-Copula探究上海与深圳两市间的相关关系更合理。根据两股指间相关关系,采用蒙特卡洛模拟其VaR值来刻画两者间风险。实证结果表明,上海和深圳间的下尾相关性要强于上尾相关性,且在同一置信水平下,不同权重组合的VaR
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