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第九届年会征文通知
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2005年9期
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传统的经济计量模型不断遇到来自具有系统性偏差的异质行为主体的挑战，本文延展博弈论对经济行为的研究，考察宏观经济建模的微观分析基础，明确界定异质行为及表现形式，重点探讨如何对主体行为进行异质化处理，分析宏观现象与微观主体行为的联系，指出必须对基本行为特征进行假设检验，推广传统建模方法，基于异质性主体构建引入行为参数的广义模型，并展望其良好的应用前景。
本文在货币流动性理论的基础上，从流动性的需求角度出发，运用主成分分析方法，建立了综合评价人民币流动性需求的数量模型。通过研究得出结论：从2005年开始，我国开始出现流动性过剩趋势；传统流动性衡量指标不能正确反映2005年以来我国流动性的过剩趋势；人民币流动性需求主要是由居民报酬支出、城镇收入消费、投资和国债这四大主成分决定的；而且我国流动性需求周期性变化主要由居民报酬支出变化引起。
本文指出了人们通常所使用的VaR样本分位数估计量会产生高估或低估的现象，并分析了产生这些现象的原因，提出在样本较大的情况下利用加权样本分位数估计量去估计VaR，在样本较小的情况下用基于Bootstrap方法的样本分位数估计量去估计VaR。数值模拟的结果表明，这些估计方法的估计精度得到了较好地改进。最后，运用这两种分位数估计量来估计两支股票（招商银行、中国石化）的日对数回报序列的VaR值，并比较它们的风险估计量的大小。
由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、清华大学经济管理学院、重庆大学经济与工商管理学院、山东科技大学经济管理学院和青岛科技大学经济管理学院共同主办的“中国技术经济论坛2008·青岛”，于2008年10月25日至26日在山东科技大学召开。本届论坛的主题是“发展方式转变、创新型国家建设与技术经济学的发展”。
对于双因素可转换债券定价模型，为了减少算法上的困难，文献中通常将可转债的价值分为投资价值和转换权价值分别计算，而忽略了利率波动与基础资产价值波动之间的关系。本文提出了利用算子分裂技术求解双因素可转换债券定价模型的数值方法，有效地解决了因模型固有的复杂性而带来的计算上的困难。运用市场的实际数据对随机利率条件下的可转换债券定价模型作了经验检验，证明了本文方法的有效性。
本文利用均值一方差模型，用新的方法在无套利假设下研究了当方差一协方差矩阵是奇异时，2种风险资产投资组合有效边界的本质特征，并提出了有效的、操作性强的投资策略。
本文从经济权力视角出发，通过包工头与农民工问题的分析，探讨一般劳动力工资是如何决定的，农民工是否有权力及应如何参与企业或项目的剩余分配。建立并推导了一般劳动力(本文特指农民工)工资决定、项目剩余分配以及有效委托人机制设计模型，在解决农民工工资与剩余分配问题的同时，得出弱势群体利益被强势主体侵占的必然性，对弱势群体第三方援助提供了理论依据。