【摘 要】
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VAR英文为Value—at—risk，通常译为在险价值。VAR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失，更为精确的讲就是：在一定的概率水平下（置信度），某一金融资产或证券
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VAR英文为Value—at—risk，通常译为在险价值。VAR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失，更为精确的讲就是：在一定的概率水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VAR方法是建立在马克维茨投资组合理论和法玛的有效市场理论基础上的，在此基础上VAR是可以运用数量统计的方法精确地计算出投资组合中各项因素的风险度量，
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