基于复杂系统科学和深度学习理论，采用广义预测误差方差分解和复杂网络方法，研究我国金融市场风险溢出效应，并从宏观经济、微观个体行为、网络结构层面探究各因素对金融风险溢出的冲击效应，进而基于深度信念网络优化模型对金融风险溢出进行预警研究。风险溢出效应结果表明，金融市场内风险溢出效应显著高于金融市场间，金融市场风险网络结构呈动态演化发展，股票市场和房地产市场成为主要风险溢出方和接受方。冲击效应研究表明，宏观经济、微观个体行为与金融风险溢出之间存在阶段性、负相关性特征，即宏观经济上行和消费乐观预期促使金融风险溢出回归低位，反之，宏观经济下行和消费低迷预期会助长金融风险溢出，而网络结构与金融风险溢出之间则存在着复杂的关联性。预警结果表明，深度信念网络优化模型提高了金融风险预测精度，也验证了上述指标均可纳入到金融风险预警管理中。上述结果为构建金融风险预警机制、金融风险防控措施制定、宏观经济调控政策制定提供依据，对实现宏观经济稳增长与金融系统防风险动态平衡发展具有重要意义。