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本文讨论了利率服从Vasicek模型时，跳跃扩散模型下欧式期权定价问题．利用特征函数和傅立叶逆反变换．给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式．
CIR利率模型的期权定价
【摘 要】
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本文讨论了利率服从Vasicek模型时，跳跃扩散模型下欧式期权定价问题．利用特征函数和傅立叶逆反变换．给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式．
【机 构】
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福州大学管理学院,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2007年3期
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