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【摘要】 近年来我国保险业的发展蒸蒸日上，保费收入金额上升较快，这与我国当前经济发展形势密不可分。GDP作为衡量国家经济发展的重要指标，与我国保费收入究竟有何关系呢？利用EVIEWS软件对保费收入、GDP数据进行了一系列计量分析，并得到结论：经济的发展是我国保费收入增长的重要原因，国内生产总值变动1个百分点，将拉动我国保费收入变动1.2个百分点，国家经济的发展对保费收入的拉动作用显著。
【关键词】 保费收入；GDP；计量分析
一、引言
保险业在我国的发展并非一帆风顺的。自太平天国运动时期倡导依照国外创办保险以来，保险业的发展几经波折，终于在改革开放以后迈开了新的步伐。细看保险的发端，保险就发挥了分摊风险的重要职能，更是为海外贸易、国家经济的发展与稳定提供了保障功能。为了对保险业的发展与国家整体经济的发展有一个更为明了的认识，本文以保费收入作为保险业发展的指标，以GDP作为国家经济发展的衡量标准，利用EVIEWS分析软件做进一步的探索，帮助我们正确看待保费收入与GDP之间的拉动作用。
二、理论基础
截止到2011年，与20世纪初相比，我国保费收入环比增长了30多倍。保险业的不断发展，社会各界对其极为关注，也是学术界讨论的热点话题。对于保费收入与GDP二者的关系，主要集中于GDP对我国保费收入的拉动作用方面。（人均）GDP的增长促进了保险费收入的增长，而且这种关系非常显著。宋光辉（2002）、沈声才（2006）、李杨（2006）等都认为，我国保险业的发展都是基于GDP的增长。而李想（2007）则分别对我国财产保险保费收入与人身保险保险收入的影响因素进行了细致的分析，并最终通过实证证明，GDP对各自的影响都非常明显。至于近年来，随着保险业的不断发展，保险收入的稳步增长，我国保费收入与GDP 又有着何种变化的关系呢？这有待于我们继续探索。
三、 模型的设计与建立
（一）我国保险发展概况
进入20世纪80年代以来，我国相继成立了平安、太平洋等保险公司，并随着美国友邦保险公司入驻上海，外资保险公司不断涌入中国。民族保险公司的新建，外资保险公司的进入，中国人保的垄断地位逐渐被打破。1993年，我国实现了保费收入456.87亿元，而在2011年我国实现了14339亿元的保费收入，突破了10000亿大关,平均每年增长速度为1.6倍左右，其增长势头超过了近年来我国GDP的增长速度，强劲的增长势头不可小视。不仅仅如此，国外很多机构经过对亚洲保险市场的调查，并分析得出，中国是亚洲最具发展潜力的保险市场之一。
（二） 数据的选择
自1993年以来，人保的垄断地位不断被打破，其市场份额大幅下跌，由过去的90%以上的市场占有率开始逐步下降，众多保险公司的加入分散了市场份额，在保险市场中平分秋色。鉴于此，并考虑到数据的可获取性，本文的数据均取自于《中国统计年鉴》，且选取了1993-2011年的相关数据。
本文选取的数据主要是描述20世纪90年代以来我国保险的发展情况，并选取了国内生产总值作为因子，利用“让数据说话”的“数据驱动”的建模途径加以分析。本文首先对时间序列数据进行了平稳性检验、协整检验，然后构建了自回归模型，最后进行了Granger因果检验分析了其中的因果关系。其中，Y表示农业保险保费收入，X表示国内生产总值，同时，在运用数据的过程中，对农业保险保费收入、国内生产总值做了处理，取其对数，分别记为LNY、LNX。数据分析中借用了EVIEWS4.1获得相关统计数值。
四、 统计分析
（一）描述统计分析
为了使保费收入与GDP的关系更为显性化，且对数据进行对数处理不、并不会对数据之间的协整关系，于是，我们对保费收入、GDP分别取自然对数记为LNY、LNX。利用EVIEWS4绘制了时序图（图一）。
从图一中，我们能够发现，自1993-2009年以来，随着时间的推移，我国保费收入、GDP稳步上升，体现出了保险行业的稳步前进，以及我们国家的经济不断发展。
（二）单位根检验
为了防止伪回归的存在，确认格兰杰因果检验的真实性，从而得到正确的认识，首先我们来进行数据的平稳性检验。图一告诉我们，数据存在非平稳性，而对数据做了一阶差分处理以后，LNY、LNX分别做了差分处理记为DLNY、DLNX。根据图二，我们发现，时间数据系列显示出一定的平稳性，是否真的具有平稳性有待于进一步验证。
以下将采用单位根的方法来对数据进行平稳性检验，并判断出时间序列单整的阶。
由于水平序列显示有截距项和时间趋势，故在对原序列进行检验时选择了带有截距项和趋势项的检验方法，而对差分序列进行了只带有常数项的检验来验证。分别对LNY、LNX做了DLNY、DLNX进行检验，检验结果统计如表二所示。
由表1来看，在5%的显著水平下，我国保费收入(LNY)的统计检驗值大于临界值，不能拒绝原假设，认为LNY存在单位根。随后进行地一阶差分序列检验的结果显示，统计检验值小于临界值，时间序列达到平稳，因此，LNY是一阶单整的，记作LNY~I(1)。同样的，来看看对LNX的相关检验结果。在5%的显著检验水平下，统计检验值（-2.7332）大于临界值（-3.6908），原假设成立，据此认为LNX存在单位根，是非平稳时间序列。经过一阶差分处理后，我们得到，LNX的统计检验值（-3.4678）小于临界值（-3.0521），由此我们得到LNX是一阶单整的，记为LNX~I(1)。
从上面的叙述中得到，LNY、LNX都是一阶单整的，满足了协整分析的前提条件。
（三）协整检验
从图一看出，我国LNY与LNX具有大致相同的增长和变化趋势，说明他们之间可能存在协整关系。采用E-G两步法检验LNY与LNX之间的协整关系。在满足协整检验的前提下，得到回归模型。
LNY = 1.6168*LNX - 11.2558 R2=0.9504 R2=0.9475
T = 18.0442 -10.6195 DW=0.6801
从模型的结果来看，模型拟合的较好。但是DW=0.6801偏小，所以变量存在自相关。消除自相关后，回归方程为
LNY = 1.2732*LNX - 7.04998 + [AR(1)=1.1988,AR(2)=-0.4170]
（3.4163） （-1.5226） （6.9478） （-2.7443）
其中R2=0.9893，R2=0.9868，DW=2.0016，F=400.5914。协整方程通过检验。由方程得到，国内生产总值变动1个百分点，将拉动我国保费收入变动1.2个百分点，国家经济的发展对保费收入的拉动作用显著。
进一步对残差进行检验，同样选择了ADF法。ADF检验如表三所示。结果显示，序列残差在任何水平上都是平稳的，说明LNY与LNX之间存在协整关系
表三残差单位根检验结果
（四） 格兰杰因果检验
上文所做的协整检验进一步确认了LNY与LNX之间存在长期的均衡关系。但这种关系中是否就存在因果关系以及二者的因果关系的方向又如何呢？以下利用Granger因果检验进一步来验证二者是否存在因果关系以及因果关系的方向。检验结果整理如表四所示。
由表四可以看出，在5%的显著水平下，在滞后期为1时，可以得到我国保费收入均不是我国国内生产总值变动的原因；同时拒绝了国内生产总值不是保费收入变动的原因。此时，我们判断，在短期内，国内生产总值的变动是导致我国保费收入变化的重要原因。这说明，一国经济的发展促进了保险行业的进步。
五、结论与建议
（一）结论
从协整关系来看，我国保费收入与国内生产总值GDP之间存在着长期均衡关系，国内生产总值GDP变动一个百分点，将拉动我国保费收入变动1.2个百分点左右，作用明显。从格兰杰因果检验中发现，国内生产总值GDP对我国保费收入增长的有重大的促进作用。
（二） 建议
1.稳固保险业发展的经济基础
从上文的分析中，可以得到，我国保费收入的增长是建立在我国经济发展的基础之上的，只有经济发展了，人民在满足了基本生理需求以后，才能有更多的收入来购买保障、投资等功能的保险产品，来满足安全上的需要。稳定的经济环境是保险业发展的重要外部环境。
2. 消除区域化差异
经济的平稳发展是保险业发展的重要基础，从我国目前的现状来看，各区域发展不平衡，由此引起保险行业的发展也呈现了区域化。消除区域化差异，提升保险行业发展水平，势在必行。区域化差异主要体现在两个方面。第一，农村地区与城市地区。尽管旨在消除我国城乡差距，国家屡次出台了一系列政策，但就现状来看，我国城乡二元化特征越来越明显。这也正是因为城乡保险发展差异的重要原因。第二，行政区域的差异。国家先后实行了西部大开发、中部崛起、振兴东北等战略，但是频繁受创，区域差异依旧是不可忽视的现实矛盾，由此也决定了保險业的发展也呈现了同样的现状。所以，政府应加大力度，消除区域发展差异，促使各区域保险业均衡发展，提升我国保险业整体发展水平。
参考文献
[1] 孙祁祥.保险学[M].北京:北京大学出版社,2005：19-21.
[2] 庹国柱,王德宝.我国农业巨灾风险损失补偿机制研究[J].农村金融研究，2010（6）：13-18.
[3] 肖文,谢文武.中国保险费收入增长的模型分析[J].上海金融,2000(04)：27-28.
[4] 吴江呜,林宝清.我国保险需求模型的实证分析[J].福建论坛(经济社会版),2003(10):26-30.
[5] 高铁梅.计量经济分析方法与建模Eviews应用及实例[M].北京:清华大学出版社,2006：289-302.
（作者单位：1.西南大学经济管理学院金融学；2.西南大学经济管理学院旅游管理学）
【关键词】 保费收入；GDP；计量分析
一、引言
保险业在我国的发展并非一帆风顺的。自太平天国运动时期倡导依照国外创办保险以来，保险业的发展几经波折，终于在改革开放以后迈开了新的步伐。细看保险的发端，保险就发挥了分摊风险的重要职能，更是为海外贸易、国家经济的发展与稳定提供了保障功能。为了对保险业的发展与国家整体经济的发展有一个更为明了的认识，本文以保费收入作为保险业发展的指标，以GDP作为国家经济发展的衡量标准，利用EVIEWS分析软件做进一步的探索，帮助我们正确看待保费收入与GDP之间的拉动作用。
二、理论基础
截止到2011年，与20世纪初相比，我国保费收入环比增长了30多倍。保险业的不断发展，社会各界对其极为关注，也是学术界讨论的热点话题。对于保费收入与GDP二者的关系，主要集中于GDP对我国保费收入的拉动作用方面。（人均）GDP的增长促进了保险费收入的增长，而且这种关系非常显著。宋光辉（2002）、沈声才（2006）、李杨（2006）等都认为，我国保险业的发展都是基于GDP的增长。而李想（2007）则分别对我国财产保险保费收入与人身保险保险收入的影响因素进行了细致的分析，并最终通过实证证明，GDP对各自的影响都非常明显。至于近年来，随着保险业的不断发展，保险收入的稳步增长，我国保费收入与GDP 又有着何种变化的关系呢？这有待于我们继续探索。
三、 模型的设计与建立
（一）我国保险发展概况
进入20世纪80年代以来，我国相继成立了平安、太平洋等保险公司，并随着美国友邦保险公司入驻上海，外资保险公司不断涌入中国。民族保险公司的新建，外资保险公司的进入，中国人保的垄断地位逐渐被打破。1993年，我国实现了保费收入456.87亿元，而在2011年我国实现了14339亿元的保费收入，突破了10000亿大关,平均每年增长速度为1.6倍左右，其增长势头超过了近年来我国GDP的增长速度，强劲的增长势头不可小视。不仅仅如此，国外很多机构经过对亚洲保险市场的调查，并分析得出，中国是亚洲最具发展潜力的保险市场之一。
（二） 数据的选择
自1993年以来，人保的垄断地位不断被打破，其市场份额大幅下跌，由过去的90%以上的市场占有率开始逐步下降，众多保险公司的加入分散了市场份额，在保险市场中平分秋色。鉴于此，并考虑到数据的可获取性，本文的数据均取自于《中国统计年鉴》，且选取了1993-2011年的相关数据。
本文选取的数据主要是描述20世纪90年代以来我国保险的发展情况，并选取了国内生产总值作为因子，利用“让数据说话”的“数据驱动”的建模途径加以分析。本文首先对时间序列数据进行了平稳性检验、协整检验，然后构建了自回归模型，最后进行了Granger因果检验分析了其中的因果关系。其中，Y表示农业保险保费收入，X表示国内生产总值，同时，在运用数据的过程中，对农业保险保费收入、国内生产总值做了处理，取其对数，分别记为LNY、LNX。数据分析中借用了EVIEWS4.1获得相关统计数值。
四、 统计分析
（一）描述统计分析
为了使保费收入与GDP的关系更为显性化，且对数据进行对数处理不、并不会对数据之间的协整关系，于是，我们对保费收入、GDP分别取自然对数记为LNY、LNX。利用EVIEWS4绘制了时序图（图一）。
从图一中，我们能够发现，自1993-2009年以来，随着时间的推移，我国保费收入、GDP稳步上升，体现出了保险行业的稳步前进，以及我们国家的经济不断发展。
（二）单位根检验
为了防止伪回归的存在，确认格兰杰因果检验的真实性，从而得到正确的认识，首先我们来进行数据的平稳性检验。图一告诉我们，数据存在非平稳性，而对数据做了一阶差分处理以后，LNY、LNX分别做了差分处理记为DLNY、DLNX。根据图二，我们发现，时间数据系列显示出一定的平稳性，是否真的具有平稳性有待于进一步验证。
以下将采用单位根的方法来对数据进行平稳性检验，并判断出时间序列单整的阶。
由于水平序列显示有截距项和时间趋势，故在对原序列进行检验时选择了带有截距项和趋势项的检验方法，而对差分序列进行了只带有常数项的检验来验证。分别对LNY、LNX做了DLNY、DLNX进行检验，检验结果统计如表二所示。
由表1来看，在5%的显著水平下，我国保费收入(LNY)的统计检驗值大于临界值，不能拒绝原假设，认为LNY存在单位根。随后进行地一阶差分序列检验的结果显示，统计检验值小于临界值，时间序列达到平稳，因此，LNY是一阶单整的，记作LNY~I(1)。同样的，来看看对LNX的相关检验结果。在5%的显著检验水平下，统计检验值（-2.7332）大于临界值（-3.6908），原假设成立，据此认为LNX存在单位根，是非平稳时间序列。经过一阶差分处理后，我们得到，LNX的统计检验值（-3.4678）小于临界值（-3.0521），由此我们得到LNX是一阶单整的，记为LNX~I(1)。
从上面的叙述中得到，LNY、LNX都是一阶单整的，满足了协整分析的前提条件。
（三）协整检验
从图一看出，我国LNY与LNX具有大致相同的增长和变化趋势，说明他们之间可能存在协整关系。采用E-G两步法检验LNY与LNX之间的协整关系。在满足协整检验的前提下，得到回归模型。
LNY = 1.6168*LNX - 11.2558 R2=0.9504 R2=0.9475
T = 18.0442 -10.6195 DW=0.6801
从模型的结果来看，模型拟合的较好。但是DW=0.6801偏小，所以变量存在自相关。消除自相关后，回归方程为
LNY = 1.2732*LNX - 7.04998 + [AR(1)=1.1988,AR(2)=-0.4170]
（3.4163） （-1.5226） （6.9478） （-2.7443）
其中R2=0.9893，R2=0.9868，DW=2.0016，F=400.5914。协整方程通过检验。由方程得到，国内生产总值变动1个百分点，将拉动我国保费收入变动1.2个百分点，国家经济的发展对保费收入的拉动作用显著。
进一步对残差进行检验，同样选择了ADF法。ADF检验如表三所示。结果显示，序列残差在任何水平上都是平稳的，说明LNY与LNX之间存在协整关系
表三残差单位根检验结果
（四） 格兰杰因果检验
上文所做的协整检验进一步确认了LNY与LNX之间存在长期的均衡关系。但这种关系中是否就存在因果关系以及二者的因果关系的方向又如何呢？以下利用Granger因果检验进一步来验证二者是否存在因果关系以及因果关系的方向。检验结果整理如表四所示。
由表四可以看出，在5%的显著水平下，在滞后期为1时，可以得到我国保费收入均不是我国国内生产总值变动的原因；同时拒绝了国内生产总值不是保费收入变动的原因。此时，我们判断，在短期内，国内生产总值的变动是导致我国保费收入变化的重要原因。这说明，一国经济的发展促进了保险行业的进步。
五、结论与建议
（一）结论
从协整关系来看，我国保费收入与国内生产总值GDP之间存在着长期均衡关系，国内生产总值GDP变动一个百分点，将拉动我国保费收入变动1.2个百分点左右，作用明显。从格兰杰因果检验中发现，国内生产总值GDP对我国保费收入增长的有重大的促进作用。
（二） 建议
1.稳固保险业发展的经济基础
从上文的分析中，可以得到，我国保费收入的增长是建立在我国经济发展的基础之上的，只有经济发展了，人民在满足了基本生理需求以后，才能有更多的收入来购买保障、投资等功能的保险产品，来满足安全上的需要。稳定的经济环境是保险业发展的重要外部环境。
2. 消除区域化差异
经济的平稳发展是保险业发展的重要基础，从我国目前的现状来看，各区域发展不平衡，由此引起保险行业的发展也呈现了区域化。消除区域化差异，提升保险行业发展水平，势在必行。区域化差异主要体现在两个方面。第一，农村地区与城市地区。尽管旨在消除我国城乡差距，国家屡次出台了一系列政策，但就现状来看，我国城乡二元化特征越来越明显。这也正是因为城乡保险发展差异的重要原因。第二，行政区域的差异。国家先后实行了西部大开发、中部崛起、振兴东北等战略，但是频繁受创，区域差异依旧是不可忽视的现实矛盾，由此也决定了保險业的发展也呈现了同样的现状。所以，政府应加大力度，消除区域发展差异，促使各区域保险业均衡发展，提升我国保险业整体发展水平。
参考文献
[1] 孙祁祥.保险学[M].北京:北京大学出版社,2005：19-21.
[2] 庹国柱,王德宝.我国农业巨灾风险损失补偿机制研究[J].农村金融研究，2010（6）：13-18.
[3] 肖文,谢文武.中国保险费收入增长的模型分析[J].上海金融,2000(04)：27-28.
[4] 吴江呜,林宝清.我国保险需求模型的实证分析[J].福建论坛(经济社会版),2003(10):26-30.
[5] 高铁梅.计量经济分析方法与建模Eviews应用及实例[M].北京:清华大学出版社,2006：289-302.
（作者单位：1.西南大学经济管理学院金融学；2.西南大学经济管理学院旅游管理学）