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基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子.
非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价
【摘 要】
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基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.
【机 构】
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复旦大学数学科学学院
【出 处】
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复旦学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年2期
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