【摘 要】
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基于上证综指的高频信息,计算了已实现极差.针对已实现极差,进行R/S检验和单位根检验,发现已实现极差具有长记忆性.考虑到杠杆效应、异方差性和长记忆性,构建了基于已实现极差的ARFIMA-M-FIGARCH模型、ARFIMA-M-FIEGARCH模型和ARFIMA-M-HYGARCH模型,进行了拟合优度检验、VaR的失败率检验以及VaR的动态分位数检验,结果表明,基于已实现极差的ARFIMA-M-HYGARCH模型拟合效果最优,刻画了上证综指的双长记忆特征、杠杆效应和尖峰厚尾的特征,能更好地度量极端情况下的
【机 构】
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西南交通大学数学学院统计系,成都 611756
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基于上证综指的高频信息,计算了已实现极差.针对已实现极差,进行R/S检验和单位根检验,发现已实现极差具有长记忆性.考虑到杠杆效应、异方差性和长记忆性,构建了基于已实现极差的ARFIMA-M-FIGARCH模型、ARFIMA-M-FIEGARCH模型和ARFIMA-M-HYGARCH模型,进行了拟合优度检验、VaR的失败率检验以及VaR的动态分位数检验,结果表明,基于已实现极差的ARFIMA-M-HYGARCH模型拟合效果最优,刻画了上证综指的双长记忆特征、杠杆效应和尖峰厚尾的特征,能更好地度量极端情况下的在险价值V aR.
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