【摘 要】
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本文基于2012年9月2日至2021年12月17日白糖现货和期货的周数据，运用DCC-GARCH模型研究了白糖期权上市对标的期货和现货关联性的影响。结果发现，白糖期货与白糖现货之间存在显著的动态波动相关性，白糖期权上市后，二者之间的动态关联性显著提升，白糖期货市场价格发现的功能进一步增强。我们应该不断完善商品期权市场的建设，更好地发挥金融服务实体经济作用。
【基金项目】
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江苏高校哲学社会科学研究项目：我国商品期权交易对期货价格发现的影响研究（批准编号：2018SJA1686）；
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本文基于2012年9月2日至2021年12月17日白糖现货和期货的周数据，运用DCC-GARCH模型研究了白糖期权上市对标的期货和现货关联性的影响。结果发现，白糖期货与白糖现货之间存在显著的动态波动相关性，白糖期权上市后，二者之间的动态关联性显著提升，白糖期货市场价格发现的功能进一步增强。我们应该不断完善商品期权市场的建设，更好地发挥金融服务实体经济作用。
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