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通过分析长寿债券的市场发展以及连续型和触发型两类长寿债券的运行机制，采用风险中性定价方法推导出当死亡率服从双指数跳跃（DEJD）分布时，长寿债券的定价解析式，研究发现，无论从理论还是实践看，设计并发行触发型长寿债券是一种应对长寿风险更为明智的选择。
长寿债券的运行机制与定价模型
【摘 要】
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通过分析长寿债券的市场发展以及连续型和触发型两类长寿债券的运行机制，采用风险中性定价方法推导出当死亡率服从双指数跳跃（DEJD）分布时，长寿债券的定价解析式，研究发现，无论从理
【机 构】
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北京大学经济学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2014年2期
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