【摘 要】
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由于金融市场的复杂性和特殊性,现有预测算法的性能在牛市和熊市中呈现出较大差异,导致分类精度不高和抗风险能力不强,提出一种基于自组织特征映射-2型模糊逻辑系统(SOM-Type
【机 构】
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华东理工大学信息科学与工程学院自动化系
【基金项目】
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国家自然科学基金青年项目(No.61703163);上海市自然科学基金(No.16ZR1407300);中央高校基本科研业务费重点科研基地创新基金(No.22221817014)
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由于金融市场的复杂性和特殊性,现有预测算法的性能在牛市和熊市中呈现出较大差异,导致分类精度不高和抗风险能力不强,提出一种基于自组织特征映射-2型模糊逻辑系统(SOM-Type-2 Fuzzy Logic System,SOMT2 FLS)的分类算法。通过SOM网络将样本集分成两个不同子集,然后在每一个子集下分别学习T2 FLS分类器。在分类器学习过程中,提出将规则库的长度作为正则项,降低模型复杂度。利用中国证券市场的历史数据,验证了该算法较现有算法具有更好的预测效果和抗风险能力。
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