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首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型.
从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型
【摘 要】
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首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价
【机 构】
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北京邮电大学,对外经济贸易大学
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金;
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