Lévy过程相关论文
金融市场上,期权是一种十分重要的金融衍生品,因此关于期权的定价研究是交易者最为关心的环节之一,具有重要的研究意义。随着金融......
本篇博士论文主要研究了几类时变过程满足的奇异扩散方程.全文的主体分为四个章节.前面三章主要讨论了非耦合时变过程.最后一章研......
本学位论文主要致力于随机微分方程概自守解的研究.首先,我们引入了概自守随机过程和Poisson概自守的概念.在方程系数满足一定的条......
利用最小最大鞅测度方法研究了一个具有不确定寿命的有工资收入者(职员)所面临的最优寿险消费投资问题.金融市场由一种无风险资产......
We study the smooth-pasting property for a class of conditional expectations with reflected Lévy process as underly......
The correlated Lvy flight is studied analytically in terms of the fractional Fokker-Planck equation and simulated nume......
我们考虑了马尔可夫交换指数Léy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们......
Lévy单是一类重要的具有零初值,平稳独立增量且随机连续的两参数随机过程,Poisson单、Brown单等都是特殊的Lévy单.Lévy单在物理......
期权定价问题是金融工程中一个非常重要且复杂的问题,很多学者对此进行了研究。作为期权定价的里程碑,经典的Black-Scholes[3]公式......
本文主要根据期权的价格会受到过去时间信息影响的想法,研究了一个由Lévy过程驱动的时滞期权定价的模型。将Black-Scholes模型中......
概率论起源于十七世纪中叶,是现代数学理论研究的主流分支之一.随着现代自然科学的不断进步,概率论被广泛的应用到生产生活的方方......
Parisian破产的概念最初来自于Parisian期权.Parisian破产有两种定义方式,固定时间的延迟和随机时间的延迟.混合观测体系(hybrid o......
破产概率是精算数学和概率统计学重要的研究对象之一,也是风险论的核心。关于破产论的研究最早可以追溯到20世纪初,到目前为止,破......
本文考虑两种非标准的更新模型,其索赔额分布是重尾的。我们研究当初始资产趋于无穷时,其破产概率的渐近性。第一个模型是具有随机......
期权定价是金融投资的核心问题,也是现代金融理论研究的重要内容。由于分数阶导数可以描述一些复杂系统中的异常扩散以及传输动力......
本文考虑带跳滤波的稳定性,目前广泛研究的是不带跳滤波的稳定性,特别是信号过程是遍历的马氏过程的情形。处理此类问题的一个重要......
学位
本文主要研究由布朗运动和与其相互独立的Lévy过程共同驱动的随机线性二次(LQ)最优控制问题，主要包含四个方面的内容．第一部分运用......
需求及回收品数量和时间的不确定性,导致制造-再制造系统的库存管理非常困难.为控制库存尽可能位于某一合理区间内,在假设库存水平......
考虑权证标的资产的非正态特征,引入Lévy过程改进GARCH模型下权证的蒙特卡洛模拟定价方法。首先,针对不同Lévy随机分布和有偏GAR......
对恒生指数收益率进行自相关和条件异方差分析，剥离出平稳独立同分布的历史滤波噪音序列。假设噪音服从正态，及两类纯跳跃列维过......
我们知道在金融界最著名的期权定价公式是由Black和Scholes在1973年提出的。它是假设在完全市场情况下，资产价格连续变化，对数资产收......
本文引用连续渗流理论构造了股票市场指数波动模型,得到其特征函数收敛于Levy过程这一结论.并且在模型中也体现出了市场波动的“宽......
对可转换债券的相应标的股价S_t=S_0exp[(r-q)t+X_t],在X_t是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条......
本文研究了由一列谱负和谱正交错的Lévy过程驱动下的，有上界和下界的Shepp-Shiryaev最优停时问题。首先，考虑了谱正Lévy过程驱动下......
该论文的主要目的是研究两类特殊的马尔科夫过程的轨道性质.首先,我们将讨论一般的d维Ornstein-Uhlenbeck型马氏过程,给出关于它们......
最近几年里越来越多的研究中用Lévy过程代替Brown运动来建立金融市场中价格运动随机模型,其中正态逆高斯Lévy过程与市场观测数据......
本文主要介绍平面上的随机共形不变过程-SLE过程及其应用，并且通过带型区域上的SLE引进一个共形限制测度，最后对Lévy过程驱动的全平......
本文证明了在Dirichlet边界条件下，(1)Possion型过程驱动的一维随机：Burgers方程强解、弱解、mild解的存在唯一性和解对初值的连续依......
本文研究了二维对称Levy，过程当它的Levy测度为旋转不变时的常返性和暂态性，指出这种情形下它的结果和一维情形比较相似。即当两个过......
Yamada-Watanabe关于随机微分方程的强解存在唯一性定理是随机微分方程理论的一个基本定理，而Olav Kallenberg则将其推广并得到经典......
双分数布朗运动BH,K={BH,K(t),t≥o}是以指标为oo}的迭代过程Z={BH,K(y(t)),t>o-}的局部时,得到了迭代过程Z局部时的存在性,联合连......
本学位论文主要研究组态空间上的各种泛函不等式和Harnack不等式。 首先，在第三章中我们建立了关于混合Poisson测度的Poincare不......
本文主要研究有限维纯跳Lévy过程的分部积分公式,并利用分部积分公式得到了纯跳Lévy过程驱动的非线性随机微分方程对应转移半群......
本文主要研究倒向随机微分方程转置解的适定性问题，及其相关的数值计算，其主要结果如下:
1.倒向随机常微分方程的转置解及其相......
算子稳定分布是n维稳定过程的相似，用非奇异的矩阵作为伸缩变换。Hunt假设是指半极集是级集。所有满的算子稳定分布μ存在指数A使得......
本文先介绍Lévy过程的基本知识，包括定义，一些基本性质以及Wiener-Hopf分解等定理.接下来列举了近年来相关学者在Lévy过程基于Wien......
该文研究了Lévy过程在随机时间的占位时,利用Feynman-Kac公式和鞅的性质,以特征函数的形式,得出了Lévy过程的占位时关于逆局部时......
长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下,而对负安全负荷风险过程研究很少,H.Schmidli(1995)一文指出在正安全负......
Ehm在1981年解决了多指标稳定过程局部时的存在性、连续性及其Holder律;Xiao在2003年讨论了可加Lévy过程局部时的相应的问题.尽管......
投资组合理论的一个重要问题就是如何调配风险资产与无风险资产之间的比例，以达到最佳的投资效果。而效果的度量包括期末的财富和投......
本文将独立同分布随机变量序列的精致渐近定理推广到Lévy过程中去，由于Lévy过程与独立同分布随机变量序列之间存在着一系列有......
Yamada-Watanabe关于随机微分方程的强解存在唯一性定理是随机微分方程理论的一个基本定理，它描述了方程的强解与弱解之间的相互关......
本文应用球变换方法研究了对称空间上的卷积半群，或者Lévy过程。作为Feller过程，对称空间上的Lévy过程可以南它的生成算子完全刻画......
Ornstein-Uhlenbeck型过程(后简称OU型过程)是一类非常重要的带跳Markov过程．近年来，其在刻画分支过程与Lévy过程之间的联系，金融资......
Hilbert空间中随机微分方程的研究是随机分析及其相关研究领域的热点问题之一，对它的研究具有重要的理论意义，更有实际的应用背景.本......
在本文中，我们将研究随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性，也包括Lévy过程自身的渐近性．所谓超出，就是给定一个水平后，相应的过程......
本学位论文主要研究分数布朗运动的两种非高斯型扩张(Rosenblatt过程和实值多分数Lévy过程)的随机分析问题，全文共分三章。 第......
