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本文采用BEKK—GARCH模型考察了碳排放期货与美国股市间收益率的波动溢出效应。实证结果表明，碳排放期贷与美股市的波动均不仅受到自身过去波动的影响，还受到来自对方市场波动的影响，存在双向的波动溢出关系。碳排放期贷市场与美股市间的动态相关系数较大，且是时变的。
碳排放期货与美股市间波动溢出效应研究
【摘 要】
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本文采用BEKK—GARCH模型考察了碳排放期货与美国股市间收益率的波动溢出效应。实证结果表明，碳排放期贷与美股市的波动均不仅受到自身过去波动的影响，还受到来自对方市场波动
【机 构】
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华南师范大学
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2013年7期
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