【摘 要】
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文章利用BEKK-GARCH模型,借助二阶矩Granger因果关系检验,对国际上的主要原油市场及中国大庆原油市场进行了波动溢出分析。实证结果显示,作为亚洲定价基准的迪拜原油市场,该
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文章利用BEKK-GARCH模型,借助二阶矩Granger因果关系检验,对国际上的主要原油市场及中国大庆原油市场进行了波动溢出分析。实证结果显示,作为亚洲定价基准的迪拜原油市场,该市场与大庆原油市场相关程度高达90%,但仅存在较弱的单向波动溢出,即大庆的波动会传染到迪拜原油市场,反之则迪拜对大庆原油市场并不存在波动溢出效应;作为期货定价基准的美国中质原油市场,其现货市场与其他市场的相关性都较弱,该市场与其他原油市场均存在双向波动溢出效应,但相对其他市场对中质原油市场的波动溢出效应的强度来说,美国中质原油市场对其他市场波动溢出强度较弱;作为现货定价基准的英国布伦特原油市场,虽然该市场与其他现货市场的相关程度只在50%左右,但该市场对其他市场的波动溢出均较强。
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