BEKK-GARCH模型相关论文
本文根据2010年7月1日-2019年3月30日的人民币兑美元汇率、上证指数收益率的数据,以2015年的"811"汇改作为分化点,通过BEKK-GARC......
股票市场的对外开放是保障国家经济持续发展的强劲内生动力，是一国资本经济发达程度的重要标志，也是金融体系改革与资本市场健康发展......
2020年1月30日,世界卫生组织宣布将新型冠状病毒疫情列为国际突发公共卫生事件。随着我国国内疫情防控进入常态化,全国各地陆续出......
棉花作为中国重要的经济作物,在中国农业经济发展中扮演着不可或缺的角色。中国是棉花消费大国、生产大国以及进口大国,但我国对棉......
本文选取2007年1月—2021年8月的行业价格指数收盘数据，基于BEKK-GARCH模型和Wald检验研究金融业与实体经济间的溢出效应。实证结果......
期刊
作为工业生产的必需品,原油的稳定供给是国家经济发展的坚强后盾。伴随着金融业的发展,原油期货价格逐渐成为原油市场参与者进行交......
在研究天然橡胶期现货市场时,存在着与人们的期望或常识现象相矛盾的数据现象,这些异常数据称为异常波动。引起异常波动的原因有很......
学位
我国是传统工业大国,工业品在国民经济中扮演着重要角色。工业品价格波动影响工业企业利润,企业利润直接决定了企业投资,从而影响......
为研究农产品期现货对农产品市场价格的影响,选取郑州期货交易所的强麦与普麦期货作为样本数据,考虑到2020年新冠肺炎疫情特别时期......
期刊
本文根据2010年7月1日-2019年3月30日的人民币兑美元汇率、上证指数收益率的数据,以2015年的“811”汇改作为分化点,通过BEKK-GARC......
中国期货市场经历了近30年的快速发展期,各种交易品种日益丰富,交易投资活动日趋活跃。我国商品期货市场的高速发展进一步促进了我......
随着大数据时代的到来,网络在金融市场及交易投资决策中扮演着越来越重要的角色。互联网除了提供报刊、电视传统媒体的公开信息外,......
随着经济全球化的深入发展,我国与世界的经济联系更加紧密。而随之孕育出的金融市场在世界舞台上的地位越发重要。外汇市场和股票......
伴随着东亚地区金融与经济一体化程度的不断加深,逐渐形成了一个整体联动的发展经济体,货币之间的关联性也在逐渐加强。在东亚新兴......
改革开放40多年来,煤炭作为国家的重要能源资源和钢铁行业的重要原料有着特珠的战略地位,近年来,煤炭行业面临严重产能过剩、盈利......
创业板实施注册制改革之后,市场交易氛围活跃,创业板指数的上涨对沪市主板具有一定的带动效应.本文采用BEKK-GARCH模型对沪市主板......
期刊
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期刊
基于2002~2012年玉米、大豆、小麦和大米四类粮食代表品种的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了国际粮食价格对......
文章运用BEKK-GARCH模型,对天然橡胶现货与期货市场收益率的动态关系进行了研究。实证结果显示:样本期天然橡胶期货市场和现货市场......
投资者情绪是影响资产价格的系统性因子,但投资者情绪与市场收益波动是否存在双向影响的研究相对较少.基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模......
本文立足于中美贸易战这一背景,采用VAR模型与BEKK-GARCH模型,对贸易战前与贸易战开始后两个阶段内,中国与美国玉米、大豆期货间的......
本文采用了2015年6月至2019年4月大连铁矿石期货和新加坡铁矿石期货价格对数收益率的日度数据,基于大连铁矿石期货引入国际投资者......
本文选取上证综指和人民币对美元名义汇率两个变量,运用GARCH-BEKK模型对我国股市与汇市之间的波动溢出效应进行了实证研究。结果......
期刊
新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006......
好望角型船是干散货市场的重要组成部分,具有一定代表性,因此本文通过选取好望角型船的远期运费协议(forward freight agreement,F......
全球经济一体化程度加深，使得不同经济体的股市之间收益和波动联动效应成为世界关注焦点。本文基于VAR-BEKK-GARCH模型，选用近10年间......
识别国内外食糖价格波动的非对称溢出效应,有助于更好地进行食糖价格风险管理。利用三元BEKKGARCH模型与非对称BEKK-GARCH （ABEKK-G......
本文在经典跨期资产定价模型(ICAPM)的基础上考虑了对冲市场因素,构建了二因素ICAPM-BEKKGARCH模型。通过对我国证券市场的数据进......
本文采用沪深300指数及当月股指期货连续合约的15分钟高频数据,估计沪深300指数和股指期货的已实现波动率,在此基础之上建立二元BE......
在经济全球化和金融一体化的背景下,世界各国和地区之间经济活动的联动性和依赖性逐渐增强,股票市场作为一国经济发展的“晴雨表”......
学位
随着金融全球化的不断推进,金融风险也在各市场间不断的传递,金融风险从来不局限于单一市场,而会出现跨市场、跨区域共振及传导。......
随着各国之间经济交往不断密切,一个国家金融市场的价格不仅受到自身前期波动的影响,还会受到其他国家其它市场前期波动的影响。同......
随着国际金融市场的迅速发展,交易品种的逐渐扩展,农产品期货市场也越发引人注目,玉米作为世界三大农产品交易品种之一,无论在农产......
期刊
本文研究了深港通出台前后上交所、深交所和香港证券交易所(HKSE)之间股票收益与波动的溢出效应。深港通是一项实现部分股票市场自......
我国于2017年3月和4月分别推出了豆粕期权和白糖期权,填补了我国商品期权的空白,对建设多元开放、功能完善的国内衍生品市场具有划......
为了考察小麦期货合约修改后小麦期货和现货市场间的关系是否发生变化,从均值溢出与波动溢出的角度,通过建立VAR-BEKK-GARCH（1,1）模......
期刊
[摘 要]文章基于2019年美元兑人民币汇率“破7”这一突发波動，使用ZA检验、三元VEC模型与BEKK-GARCH模型，对该事件前后美元兑人民币......
本文采用了2015年6月至2019年4月大连铁矿石期货和新加坡铁矿石期货价格对数收益率的日度数据,基于大连铁矿石期货引入国际投资者......
作为居民日常消费品之一,蔬菜近年来价格的频繁波动直接影响到了其消费和生产.蔬菜流通是蔬菜价格形成的基础,研究蔬菜各流通环节......
近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场......
本文通过BEKK-GARCH模型实证检验不同汇率期限结构下境内人民币即期、远期外汇市场、香港离岸人民币外汇市场及人民币NDF市场之间......
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学位
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文章以多层次资本市场间的风险传递为出发点,从当前国内发展较快的债券市场和商品市场入手,选取两个市场的相关指数为代理变量,建......
文章利用BEKK-GARCH模型,借助二阶矩Granger因果关系检验,对国际上的主要原油市场及中国大庆原油市场进行了波动溢出分析。实证结......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
学位
针对近年来粮食市场上出现的＂稻强米弱＂现象,利用BEKK-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型对稻米市场价格波动的动态波动溢出和动态相关性进......
2010年4月16日,以沪深300指数为标的资产的股指期货正式上市。此后,关于中国股指期货与现货市场关系的研究,尤其是针对两者间波动......
目前,基于日收益率对金融资产收益率的研究不胜枚举,但将日收益率拆分为日内收益率和隔夜收益率的研究却不多。本文分析了沪深300......
根据2015年8月12日—2018年3月30日的人民币兑美元汇率收益率、上证指数收益率以及企债指数收益率日数据对我国汇市、股市以及债市......
