离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramér-型中偏差

来源 :陕西师范大学学报（自然科学版） | 被引量 : 0次 | 上传用户：liongliong511

【摘要】

：

在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-It?积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramér-型中偏差.同时

【作者】

：

刘慧蒋辉

【机构】

：

南京航空航天大学数学系,江苏南京,211106

【出处】

：

陕西师范大学学报（自然科学版）

【发表日期】

：

2020年2期

【关键词】

：

Cramér-型中偏差 Ornstein-Uhlenbeck过程多重Wiener-It?积分离散观测

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在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-It?积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramér-型中偏差.同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域.利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性.

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