【摘 要】
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本文研究具有复合相依的离散时间风险模型.保险公司进行风险和无风险投资导致了任意相依的随机折现因子.索赔额服从单边线性过程,其中噪声项遵循成对渐近独立,噪声项和随机折现因子相互独立.假设噪声项不必同分布并且是非负的随机变量,其分布分别为F1,F2,…,Fn.当平均分布n-1n∑i=1Fi是重尾时,本文得到离散时间风险模型的有限时间破产概率的渐近估计.最后通过蒙特卡洛模拟验证了本文的结果.
【机 构】
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电子科技大学数学科学学院,成都,611731
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本文研究具有复合相依的离散时间风险模型.保险公司进行风险和无风险投资导致了任意相依的随机折现因子.索赔额服从单边线性过程,其中噪声项遵循成对渐近独立,噪声项和随机折现因子相互独立.假设噪声项不必同分布并且是非负的随机变量,其分布分别为F1,F2,…,Fn.当平均分布n-1n∑i=1Fi是重尾时,本文得到离散时间风险模型的有限时间破产概率的渐近估计.最后通过蒙特卡洛模拟验证了本文的结果.
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