【摘 要】
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本文运用1995年1月23日-2011年5月19日上证综合指数和深圳成分指数的日收盘价进行调整后,运用Granger因果检验进行因果分析,并进行了模型设定和初步回归,消除了序列相关性,并
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本文运用1995年1月23日-2011年5月19日上证综合指数和深圳成分指数的日收盘价进行调整后,运用Granger因果检验进行因果分析,并进行了模型设定和初步回归,消除了序列相关性,并且最终建立了误差修正模型,模型显示我国沪深指数具有较大正相关性质。
After adjusting the daily closing prices of the Shanghai Composite Index and Shenzhen Component Index from January 23, 1995 to May 19, 2011, the paper uses Granger causality test to conduct causal analysis and makes model setting and preliminary regression to eliminate Finally, the error correction model is established. The model shows that the Shanghai and Shenzhen stock indices have a large positive correlation.
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