【摘 要】
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由电力远期合约等场外交易品与电力期货合约和电力期权合约等场内交易品所组成的电力金融衍生产品市场为市场参与者利用金融衍生工具回避电力市场中的价格风险和备用容量风险
【机 构】
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上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海交通大学电子信息与电气工程学院 上海200240,上海200240
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由电力远期合约等场外交易品与电力期货合约和电力期权合约等场内交易品所组成的电力金融衍生产品市场为市场参与者利用金融衍生工具回避电力市场中的价格风险和备用容量风险等短期市场行为提供了有效的场所。通过金融工程理论中期权交易的特点,将期权交易概念引入电力市场中应用,并尝试利用金融工程中广泛使用的Black-Scholes模型,进行扩展,作为电力期权的定价公式。
Electricity financial derivatives market composed of OTC futures contracts such as electricity forward contracts and futures trades in the electricity futures contracts and electricity options contracts Avoid market participants using financial derivatives to avoid price risk and reserve capacity risk in the electricity market Short-term market behavior provides an effective place. Through the characteristics of option trading in financial engineering theory, the concept of option trading is introduced into the application of electricity market, and the Black-Scholes model widely used in financial engineering is tried to be extended to serve as the pricing formula of electricity option.
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