【摘 要】
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利用SV-m模型对Koopman等的研究结论进行了验证,对SV-m模型进行了扩展,提出了一种能捕捉非对称效应的A-SV-m模型,并用该模型和SV-m模型对预期收益率与波动的关系进行了实证研
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(79670064)
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利用SV-m模型对Koopman等的研究结论进行了验证,对SV-m模型进行了扩展,提出了一种能捕捉非对称效应的A-SV-m模型,并用该模型和SV-m模型对预期收益率与波动的关系进行了实证研究.研究结果与Koopman等人的结论不同,表明预期收益率与波动之间的关系是时变的,而且波动(条件方差)对预期收益率的影响并不显著.结合Harrison、Campbell等人的研究对结果进行了解释.
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