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选取上海证券交易所和深圳证券交易所部分国债进行实证分析,首先运用线性插值和三次多项式插值的方法推导国债市场的零息票收益率曲线,然后通过三次样条函数分三个时间区段对现金流贴现函数进行拟合,并对实证结果进行了评述.
利率期限结构估计研究——基于直接方法和问接方法分析
【摘 要】
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选取上海证券交易所和深圳证券交易所部分国债进行实证分析,首先运用线性插值和三次多项式插值的方法推导国债市场的零息票收益率曲线,然后通过三次样条函数分三个时间区段对
【机 构】
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厦门大学金融系,福建,厦门,361005
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2009年17期
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