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运用限价订单簿数据构造订单流不平衡指标,探究A股市场限价订单簿中包含的信息对价格形成与发现过程的冲击效应,并研究公共信息到达对这一效应的影响。实证结果表明,A股市场中订单流不平衡具有显著的正向价格冲击效应,冲击效应会随着公共信息的到达而显著增强。
A股市场订单流不平衡的价格冲击效应研究
【摘 要】
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运用限价订单簿数据构造订单流不平衡指标,探究A股市场限价订单簿中包含的信息对价格形成与发现过程的冲击效应,并研究公共信息到达对这一效应的影响。实证结果表明,A股市场
【机 构】
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天津大学管理与经济学部,渤海证券有限公司研究所
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2013年06期
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