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从假定投资者没有持有市场投资组合出发,建立不完美市场投资组合下的资本资产定价模型。这一模型从理论上证明,在均衡时,不仅系统风险被定价,没有被分散的非系统风险也被定价。这一模型为非系统风险被定价提供了直接的证据。
基于非系统风险被定价的资本资产定价模型
【摘 要】
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从假定投资者没有持有市场投资组合出发,建立不完美市场投资组合下的资本资产定价模型。这一模型从理论上证明,在均衡时,不仅系统风险被定价,没有被分散的非系统风险也被定价
【机 构】
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上海师范大学商学院,上海军远通讯设备有限公司,上海交通大学安泰经济与管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2009年03期
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