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介绍了行为资产定价模型的具体内容,并对行为资产定价模型在我国证券市场的适用性进行了实证分析.通过利用上证A股市场数据作为研究样本,考察了在三种不同市场行情下CAPM与BAPM模型的适用性差异,结果发现牛市及熊市中BAPM解释市场收益更为有效,而中位震荡情形中CAPM更为适用.
行为资产定价模型的实证性研究
【摘 要】
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介绍了行为资产定价模型的具体内容,并对行为资产定价模型在我国证券市场的适用性进行了实证分析.通过利用上证A股市场数据作为研究样本,考察了在三种不同市场行情下CAPM与BA
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院
【出 处】
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西南民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年02期
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